Система скоринга - зачем она нужна банкам?

Представьте себе ситуацию, что у Вас есть возможность одолжить одну тысячу долларов под большие проценты, которые непременно порадуют Ваш кошелек. Однако есть обязательное условие: сумму Вы вручите незнакомцу, на общение с которым у Вас будет всего полчаса. Вы бы согласились? Почему-то нам кажется, что вряд ли. Наверное, немногие из нас отважатся на такой рисковый поступок и расстанутся со своими кровно заработанными. Простобанк рассказывает о кредитном скоринге, проверке банком платежеспособности заемщика.

Краткое содержание и ссылки по теме

  1. Каким образом банк рассматривает потенциального заемщика?
  2. Что банки уточняют во время проверки заемщиков по телефону?
  3. Какие ограничения по кандидатуре потенциальных заемщиков сегодня устанавливают банки?
  4. Что такое скоринг? 
  5. Пример скоринговой оценки
  6. Мнение банковского эксперта

Каким образом банк рассматривает потенциального заемщика?

При подаче запроса на получение кредита банк проводит анализ полученной заявки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

  • написание заявки, верификация (проверка) документов, согласование условий сделки;
  • предварительная оценка заемщика менеджером по продажам (в том числе, оценка данных, полученных при непосредственном контакте);
  • проверка кредитной истории клиента;
  • проверка данных, указанных клиентом в анкете – прописка, место работы, доходы и т.д.;
  • анализ способности клиента погашать запрашиваемый кредит;
  • структурирование сделки – возможный запрос дополнительных комфорт-факторов (поручительство родственников, увеличение авансового взноса, предоставление дополнительного залога и т.д.);
  • формирование решения по запросу клиента, подписание данного решения у должностного лица в соответствии с полномочиями.

При рассмотрении запросов на кредитование банк обязательно проводит оценку будущей платежеспособности потенциального заемщика. Это является одним из способов предупреждения или хотя бы сведения к минимуму кредитного риска банка. Платежеспособность или, другими словами, кредитоспособность, подразумевает под собой готовность и способность заемщика в установленный срок и в полном объеме рассчитываться по своим кредитным обязательствам.

Для оценки кредитоспособности заемщика банки используют различные методики и схемы. Но в целом анализ кредитоспособности клиента зачастую осуществляется, исходя из оценки уровня доходов заемщика и их сопоставления с будущими платежами по кредиту, изучения кредитной истории или же скоринговой оценки.

Анализ кредитной истории подразумевает под собой проверку данных о качестве платежной дисциплины потенциального заемщика по уже ранее полученным кредитам в этом банке (в случае действующего клиента) или же в других банках. Для проверки кредитной истории аналитики используют внутренние и внешние «черные списки», «белые списки», существующие базы кредитных историй. В Украине с такими базами большие проблемы… Не существует одной общей базы с данными, что обусловлено в первую очередь нежеланием банков раскрывать конкурентам информацию по заемщикам. Поэтому не всегда, даже в случае наличия проблем с погашением предыдущих кредитов у клиента или мошенничества, банк сможет об этом узнать.

Наиболее известная и обширная база на текущее время – это Украинское Бюро Кредитных Историй, созданное ПриватБанком совместно с компанией БикОптима Лимитед. В нее входит более 40 банков-партнеров, 80 кредитных союзов, нескольких лизинговых и страховых компаний. Кроме того, существуют такие кредитные бюро:

Недавно бюро кредитных историй заявили о том, что они планируют объединить свои базы данных. На первом этапе это предусматривает создание единой точки входа к информации от всех БКИ. В период возобновления массового кредитования такое объединение сможет помочь банкам оперативно находить полную информацию о потенциальном заемщике: благонадежные клиенты смогут быстрее получить решение, а мошенникам будет гораздо сложнее обмануть банк.

Оценка платежеспособности на уровне доходов потенциального заемщика осуществляется на основе данных о доходах физического лица и степени риска их потери. Основным доходом физических лиц является непосредственно их заработная плата (пенсия), подтвержденная предоставленной справкой из места работы заемщика. Учитываются также и другие источники доходов (доход от сдачи квартиры в аренду, прибыль от предпринимательской деятельности, доходы от депозитов, дивидендов и т.п.), что могут быть подтверждены налоговой декларацией клиента. Сначала кредитные аналитики оценивают адекватность предоставленных данных, исходя из минимальной заработной платы, среднего уровня заработной платы в данном регионе или по отрасли. Некоторые банки включают при расчете доходы других членов семьи, гражданских супругов (зачастую, при предоставлении их поручительства). Не подтвержденный доход частично или полностью учитывается согласно специальной матрице, разработанной и утвержденной банком. Неофициальную заработную плату учитывают в следующих банках:

Косвенно о размерах доходов клиента (в случае, если официальных доходов недостаточно) могут свидетельствовать его затраты: покупка автомобиля, недвижимости, дорогой техники, оборудования (могут быть подтверждены договорами купли), отдых за границей, проведение ремонта, иметь депозиты, досрочно погашенные кредиты (могут подтверждаться справками из банков).

После этого данные доходы корректируются на обязательные платежи (на жилье, питание, проезд, одежду, платежи по действующим кредитам, страховку и т.д.). Затем полученный результат сравнивается с будущим платежом по запрашиваемому лимиту. В основном, для положительного решения по выдаче кредита, чистые ежемесячные доходы клиента (откорректированные на постоянные расходы) должны превышать платеж по запрашиваемому кредиту более чем в 2 раза.

Кроме того, возможен также вариант использования показателя мультипликатора дохода, который подразумевает расчет возможной суммы кредита как n-нное увеличение ежемесячного дохода. В данном случае нормальным соотношением считается долговая нагрузка до 50%, и сумма кредита не должна превышать 4-6 кратный чистый денежный доход.

При расчете возможной суммы кредита, банк еще учитывает срок запрашиваемого лимита, так как в случае с долгосрочным кредитованием существует повышенный инфляционный риск (особенно для нашей страны). В данном случае нужно более жестко подходить к оценке чистых доходов заемщика и коррелировать расчеты на инфляционные ожидания (к сожалению, у нас в Украине рост цен значительно опережает темп роста заработных плат).

Что банки уточняют во время проверки заемщиков по телефону?

Помимо выезда на место трудоустройства заемщика банки осуществляют проверку кредитной истории клиента. В случае если клиент имеет положительную кредитную историю и повторно приходит в банк за оформлением новой сделки, у него, безусловно, повышаются шансы получить утвердительный ответ. Причем некоторые банки могут предложить для таких клиентов более лояльные процентные ставки.

Отдельно стоит отметить роль бюро кредитных историй. На сегодняшний день на украинском рынке активно функционируют три таких организации. Несмотря на существенное отставание уровня и качества предоставляемых ими услуг в сравнении с европейскими стандартами, банки все охотнее обмениваются кредитными историями клиентов (при этом обмен возможен только при наличии согласия клиента на передачу его кредитной истории в бюро). Это минимизирует вероятность того, что положительный ответ получит заведомо «плохой» заемщик. Проверка кредитной истории в бюро – процедура довольно затратная, особенно если надо проверить сразу большое количество потенциальных клиентов. Однако сопровождающие этот процесс издержки с лихвой компенсируются в итоге уменьшением кредитного риска. Если банки станут более лояльными и еще активнее примутся обмениваться данными по кредитным историям, а кредитные бюро, в свою очередь, повысят качество и набор предоставляемых услуг, то от этого выиграют все без исключения.

Основная цель телефонной верификации – проверка корректности данных, предоставленных клиентом при заполнении анкеты. Тщательная проверка подразумевает телефонную верификацию всех номеров, указанных в заявке. При «прозвоне» банковские сотрудники пытаются получить характеристику клиента, а также подтверждение его трудоустройства от третьих лиц: родственников, коллег по работе, руководителей.

Какие ограничения по кандидатуре потенциальных заемщиков сегодня устанавливают банки?

Какие сегодня существуют требования по минимальному и максимальному возрасту, социальному и семейному положению, профессии заемщика, и каким образом они изменились с начала кризиса – узнавал Prostobank.ua 

Вадим Кривовяз, ответственный за риски наблюдатель правления Platinum Bank

Розничное кредитование в нашем банке осуществляется с применением скоринговых моделей. Они учитывают большое количество различных социо-демографических характеристик. Например, Platinum Bank не кредитует граждан, не достигших 18 лет. В то же время молодой возраст или "рисковая" сфера деятельности заемщика могут быть компенсированы дополнительными баллами за семейное положение, стаж работы или уровень дохода. Каждый потенциальный клиент проходит несколько фильтров (как "человеческих" - финансовый консультант, андеррайтер, так и "автоматических" - математические модели, скоринг, обязательные проверки в бюро кредитных историй). 

В условиях сложной экономической ситуации мы вынуждены более пристально анализировать и работодателей. Некоторые сферы переживают не лучшие времена, предприятия закрываются, даже "стабильные" компании иногда задерживают зарплаты. Все это необходимо постоянно мониторить и принимать во внимание при выдаче нового кредита. 

У нас достаточно большая доля повторных клиентов. Безупречная кредитная история "перебивает" и не самый высокий скоринговый балл, и более рисковую сферу деятельности, и отсутствие справки о доходах. Надежным клиентам с хорошей платежной дисциплиной рады в любом банке как в периоды роста экономики, так и во время кризиса. 

Владимир Радин, директор по вопросам потребительского кредитования UKRSIBBANKа BNPParibasGroup

Основным препятствием в получении кредита является возраст до 18 лет и отсутствие трудоустройства. То есть на кредит не могут претендовать несовершеннолетние и безработные. При этом банк интересует не столько размер заработной платы, сколько стабильность дохода.

Виктория Марынченко, начальник отдела кредитования физических лиц Агрокомбанка

Заемщики, которые не могут подтвердить свою платежеспособность и имеют плохую кредитную историю, скорее всего не смогут получить кредит. Хотя каждая кредитная история рассматривается индивидуально, и однозначный ответ смогут дать кредитные специалисты только после предоставления всех документов.

Возраст заемщика может варьироваться от 21 года до 55 лет. По-прежнему имеет значение: семейное положение и профессия заемщика, стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев, подтвержденный ежемесячный доход (ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 45% общего ежемесячного дохода заемщика). Также, обязательно берут в расчет дополнительные доходы: доход от сдачи недвижимости в аренду, наличие депозитного счета в банке и т.д.).

На сегодня действует запрет НБУ на кредитование в иностранной валюте. А в связи с повышенными кредитными рисками банки вынуждены требовать поручительство по ипотеке и дополнительные залоги при долгосрочных кредитах.

Что такое скоринг? 

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитных историй других клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. Различают разные типы скорингов, при анализе потенциального заемщика могут использоваться:

  • Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита;
  • Fraud-скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.

Существует множество моделей скоринга. Каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих заемщика, и получает в результате свою собственную пороговую оценку риска, которая и позволяет разделять заемщиков на категории. Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому заемщику приписывается свойственная лишь ему оценка кредитного риска. Сравнение значений, полученных конкретным заемщиком, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить проблему выбора при выдаче займов, разделяя заемщиков на 2 класса: тех, кому можно выдать кредит, и тех, кому выдача кредита противопоказана.

Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, надежностью клиентов определенного возраста, определенной профессии, образования, таким же числом иждивенцев и т.д. Но в этом заключается и дискриминационный характер скоринга: человек, по формальным признакам близкий к группе с плохой кредитной историей, скорее всего, получить кредит не сможет. Данные характеристики условно разделены по нескольким критериям: личные (возраст, пол и т.д.), финансовые (уровень дохода, трудовой стаж и т.д.), сопутствующая информация (наличие автомобиля, земельного участка и т.д.).

Как правило, для подсчета скоринговой величины банки используют следующие основные данные о потенциальном заемщике: уровень среднемесячного дохода и затрат, трудовой стаж на последнем месте работы, общий трудовой стаж, возраст, семейное положение, число лиц, находящихся на содержании, образование, должностной статус, наличие в собственности ликвидной недвижимости.

В скоринговой модели существует до 25 параметров; качественная система учитывает множество факторов и параметров. Для каждого вида кредитования существует своя методика расчета скоринга. Информация о критериях отбора заемщиков являются внутренней информацией банка, так как их общедоступность приведет к увеличению доли мошенничества.

Полученный показатель сравнивается с определенным количественным порогом установленным банком, который является линией безубыточности. Соответственно, на получение кредита может рассчитывать тот клиент, у которого интегральная величина данных выше этого порога.

Решение о выдаче кредита базируется на оценке кредитоспособности заемщика. Эта оценка состоит из следующих частей: кредитные правила, оценка платежеспособности и кредитный скоринг.

Кредитные правила - это определенные правила, которые позволяют банку выбрать своих целевых клиентов (например, максимальный и мининимальный возраст, минимальная зарплата, срок проживания в регионе).

Платежеспособность - это финансовая возможность выплачивать кредит, т.е. наличие необходимого уровня доходов.

Кредитный скоринг - это оценка стремления клиента к оплате кредита и возможности в будущем погашать долг.

Классический скоринг - это математическая модель, которая строится на исторических данных о поведении заемщиков в прошлом с целью формализировать понятие <стремление к оплате кредита> и <возможности в будущем погашать долг>. Скоринговая модель базируется на таких социо-демографических параметрах клиента, как возраст, пол, образование, должность, трудовой стаж, срок проживание в регионе. В последнее время под скорингом подразумевают всю процедуру оценки кредитоспособности, но это не совсем корректно.

Особенности кредитного скоринга для получения ипотечного кредита отображаются особенностями этого кредитного продукта.

Во-первых, ипотечные кредиты всегда выдаются под залог недвижимости. Поэтому <стремление клиента к оплате кредита> значительно вырастает, так как в случае дефолта клиент теряет жилье.

Во-вторых, для оплаты ипотечного кредита необходимы достаточные доходы, которые значительно выше, чем доходы для кредита на авто / кредитной карты. Поэтому, исторически так сложилось на украинском рынке, что при выдаче ипотеки кредитные аналитики первым делом обращают внимание на ликвидность и достаточность залога и наличие постоянных доходов. При этом скоринговые параметры (пол, возраст, образование) имеют значительно меньший вес, чем те же параметры при выдаче кредитной карты.

А вот украинские банки с решением подобных «кредитных уравнений» сталкиваются каждый день в огромном количестве, и в большинстве случаев им удается находить правильные решения. Оказывается, решать такие задачки им специальный «калькулятор» под названием кредитный скоринг.

Пример скоринговой оценки:

Параметр

Значение параметра

Скоринговый балл

Возраст, лет

до 20

20

21-25

38

26-30

70

31-35

82

36-50

95

51-60

110

от 61

25

Семейное положение

холост (не замужем)

110

женат (замужем)

150

женат, но живет раздельно

65

разведен(а)

90

вдовец (вдова)

85

Количество детей

нет

100

1

75

2

55

3

30

более 3

10

Сфера деятельности

госслужба

110

частный сектор

170

учащийся

80

пенсионер

30

Квалификация

нет

10

вспомогательный персонал

35

специалист

85

служащий

100

руководящий работник

140

Стаж работы, лет

до 1

20

до 2

40

до 3

65

до 5

90

более 5

130

Среднемесячный доход, грн.

менее 1 000

15

1 000-3 000

65

3 000-5 000

110

5 000-10 000

190

более 10 000

210

Для того чтобы получить положительное решение по кредиту, заемщику нужно набрать не менее 700 баллов.

Так, получить примерно 780 баллов сможет заемщик от 30 до 60 лет, женат, без детей, специалист, занятый в частном секторе, со стажем работы до 5 лет и заработной платой от 3 000 до 5 000 грн. На положительное решение не может рассчитывать клиент возрастом до 20 лет, холостой (не замужем), без детей, еще учащийся, без квалификации, со стажем работы до 1 года и среднемесячным доходом менее 1 000 грн.

Мнение банковского эксперта

Компания «Простобанк Консалтинг» решила узнать, что скрывается за столь дивным для нас названием, и почему система скоринга становится незаменимым помощником в банковском кредитовании. Помочь нам в нашем небольшом расследовании согласилась заместитель председателя правления «Укргазбанка» - Елена Дмитриева.

Елена Михайловна, что же такое система скоринга и почему он так полюбился украинским банкам?

Скоринг – это одна из составных частей процесса принятия решения по кредитной операции. Задачей системы скоринга является отсечь нежелательных для банка заемщиков. При этом нежелательность формируется на основании исторических данных о параметрах и исходе кредитования уже существующих заемщиков. Сегодня скоринг активно используется при выдаче экспресс-кредитов.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой таблицу определенных характеристик клиента: пол, возраст, семейное положение, доход, место работы и другие. В зависимости от значения таких характеристик система присваивает клиенту определенное количество баллов. Чем выше итоговая сумма, тем выше вероятность, что кредит будет погашен вовремя. Затем эта итоговая сумма сравнивается с «пороговым значением», которое определяется исходя из «аппетита» банка к рискам. Тем клиентам, у кого показатель превышает «пороговое значение», кредит выдается. Тем, у кого он оказывается ниже, - нет.

Как правило, банки имеют несколько скоринговых таблиц: для разных продуктов, регионов, клиентских сегментов скоринги отличаются.

Хочу отметить, что скоринги применяются уже не только при выдаче, но и в течение жизни кредита. Например, для оценки возможности полного или частичного возврата кредита заемщиком при нарушении им сроков погашения задолженности.

Насколько объективно скоринговая система может оценить реальные шансы заемщика получить, а главное погасить банковский кредит?

В каждом банке может существовать своя методика скоринга, которая базируется на определенном опыте кредитования (как отечественном, так и зарубежном). Как правило, в процессе создания скоринговой модели, анализируется большой массив данных о заемщиках и на основании полученных результатов разрабатывается статистическая модель, которая позволяет определить вероятность исхода кредитной операции. Большое значение играет величина и качество существующего массива данных о заемщиках: чем больше качественных данных, тем объективнее скоринговая модель.

На сегодняшний день опыт работы многих систем показывает, что вероятность отсеивания хороших заемщиков по результатам скоринга очень низкая. Более того, с каждым годом системы усовершенствуются и модернизируются, поэтому доверие к скоринговым системам растет.

Но все же, возможны ли ситуации, когда система говорит «нет», а в реальности клиент платежеспособный и может погасить кредит?

Платежеспособность – это не единственный фактор, который учитывается скоринговой системой. Очень важно, чтобы клиент максимально точно давал информацию о своем социальном статусе. В таком случае вероятность отказа добросовестному заемщику чрезвычайно мала.

А если данные будут сознательно искажены, например мошенником? Ведь система не сможет распознать, где данные правильные, а где нет?

Конечно, такая вероятность существует. Однако для этого мошеннику необходимо знать алгоритм работы скоринга, чтобы «правильно» исказить данные о себе. На практике получить такую информацию достаточно сложно, поскольку банки тщательно ее скрывают. Кроме того, банки применяют скрытые способы перекрестных проверок предоставленной информации.

Также хочу заметить, что результаты скоринга - это однозначно весомый, но не самый главный фактор, который влияет на процесс принятия окончательного решения о выдаче кредита. С клиентом общается кредитный эксперт, который в процессе общения может определить реальные мотивы получения кредита. Также, в большинстве случаев, информация о заемщике проверяется через различные базы данных.

Очевидно, что скоринговые технологии нужны банкам. А насколько они нужны заемщикам? Какие дивиденды получат они от внедрения подобных систем?

В первую очередь, это скорость оформления и получения кредитов. Подобная автоматизация позволяет построить кредитный процесс в виде своеобразного конвейера. При минимальном участии специалистов банка кредитная заявка проходит все необходимые этапы анализа, и решение о выдаче займа принимается в течение 20 - 30 минут. При этом от клиента нужен только минимальный пакет документов: паспорт, идентификационный код, справка о доходах

Буквально на днях «Укргазбанк» заявил о начале внедрения скорринговой системы «КРЕДИТИНФО», расскажите немного об этой системе. Для каких кредитных программ она будет применяться?

Особенность сегодняшнего рынка состоит в том, что в условиях растущей конкуренции на нем снизить цену на кредит и ускорить процесс принятия решения можно лишь за счет внедрения максимально современных инновационных технологий. Технологические решения должны позволять стандартизировать розничные кредитные операции в системе банка и автоматизировать весь процесс выдачи кредита - от получения заявки до принятия решения и перечисления денег. Кроме этого, они должны содержать не только такие элементы, как скоринговая система оценки заемщика и система его проверки по собственным "черным спискам" банка, но и давать возможность получать информацию из кредитного бюро и внедрять системы возврата долгов.

Комплексно решить подобную задачу позволяют лишь мощные информационные системы, поиском и внедрением которых уже занялись наиболее активные в рознице банки. Мы остановили свой выбор на достаточно известном программном продукте, который называется «Кредитинфо». Комплекс включает в себя систему автоматической обработки заявок и оформления документов и систему возврата долгов.

Начнем мы внедрение данной системе на примере кредитных карт и ипотеке. В дальнейшем «Укргазбанк» планирует автоматизацию остальных видов кредитов из розничной продуктовой линейки банка.

То есть, это не просто скоринговая система, а целый кредитный комплекс, который взаимодействует с клиентом на протяжении всего срока пользования кредитом?

Да, вы совершенно правы. Например, в системе есть такой модуль как Debt Manager, который будет помогать банку максимально эффективно возвращать просроченные долги, а также поощрять дисциплинированных заемщиков путем увеличения кредитных лимитов и снижения процентной ставки. В рамках работы Debt Manager будет действовать специальный бесплатный сервис по уведомлению клиента о текущей кредитной задолженности через SMS-сообщения и e-mail.

А кто еще пользуются данной системой скоринга?

Пользователями подобных систем являются такие международные финансовые группы, как Citibank, UniCredit Group, OTP bank, Raiffeisen Bаnk, Credium.

Данная система скоринга будет внедряться по всей филиальной сети банка?

После окончания проекта (ориентировочно в июле нынешнего года) Укргазбанк планирует внедрить подобный кредитный конвейер по всей филиальной сети банка, включающей почти 200 точек продаж. Специально для розничного кредитования банк откроет до конца года еще 100 мини-отделений, оснащенных самыми современными банковскими технологиями. Также продажу кредитных продуктов планируется осуществлять через отдаленные каналы доступа: Интернет, мобильную связь, банковские киоски самообслуживания
Можно ли предположить, что с массовым внедрением скорринговых систем в украинских банках процентные ставки по потребительским кредитам начнут снижаться?
Ставки по потребительским кредитам могут значительно снизиться только благодаря, во-первых, существенному снижению инфляции - хотя бы до пяти процентов в год. Во-вторых, за счет уменьшения кредитных рисков банков. Но это произойдет только после того, как будут надлежащим образом защищены права кредиторов в части взыскания просроченной задолженности по кредитам, а также начнут полноценно работать бюро кредитных историй и коллекторские агентства, профессионально занимающиеся работой с проблемными должниками.

Можно привести пример Чехии, где мы изучали опыт внедрения информационных продуктов. Естественно, мы интересовались процентными ставками для физлиц. Сейчас у них карточные займы по беззалоговым потребительским кредитам обходятся клиентам от 18 до 25% годовых. При этом стоимость ипотечных кредитов в Чехии - до 3% годовых. Разница минимум в 15% - плата за дополнительный риск, которая ниже, чем у нас, как видим, в среднем всего на 5%. Поэтому динамика ставок по потребительским займам будет все-таки в большей степени зависеть от инфляции в Украине.

 



Актуальные обзоры банковского рынка на ваш e-mail!




Полезные статьи по данной тематике