Каковы цели проведения НБУ стресс-тестирования банков? - 12.06.2019

В частности начатого в мае стресс-тестирования 29 банков? – узнавал у банкиров Prostobank.ua // 12.06.2019

Андрей Григель, начальник департамента риск-менеджмента и аналитики РАДАБАНК

Стресс-тестирование банков со стороны надзорного органа – общепринятая мировая практика, которая стала применяться регулятором еще в 2014 г. (тогда это были ТОП-40 банков).

В прошлом году по результатам оценки стойкости банков Украины к наиболее крупным банкам также были применены процедуры стресс-тестирования по 2 макроэкономическим сценариям, целью которых было оценить потребность банков в собственном капитале при реализации негативных тенденций в экономике страны.

По результатам тестирования те банки, у которых был выявлен дефицит капитала в базовом сценарии, должны были урегулировать его нехватку или реструктуризировать свой портфель активных операций таким образом, чтобы все нормативные требования по капиталу выполнялись. Банкам, у которых нехватка капитала была обнаружена по пессимистическому сценарию, был дан более длительный срок для исправления качества портфеля.

Если в 2018 г. подходы, применявшиеся к стресс-тестированию, были раскрыты уже вместе с его результатами, то в 2019 г. подходы Национального банка были опубликованы заранее еще в феврале, как и список банков, которые будут его проходить.

По результатам стресс-тестирования Национальный банк не только выявляет «зоны риска» конкретных банков, но также и определяет узкие места банковского сектора на макроуровне, корреляции между различными факторами и потребностью в капитализации всей системы в целом, что в дальнейшем может привести к корректировке политики регулятора во избежание реализации наихудших сценариев.

Андрей Белоус, заместитель директора по финансам Банка Кредит Днепр

Стресс-тестирование банков -  это нормальный рабочий процесс, направленный на стабильную бесперебойную работу банковской системы, в соответствии с лучшими европейскими и мировыми практиками. Оно проводится регулятором ежегодно, с целью заблаговременного выявления потребностей банков в докапитализации при реализации двух возможных макроэкономических сценариев  (базового и неблагоприятного)   и оперативного реагирования, предупреждающего риски платежеспособности. В случае выявления потребностей в докапитализации в результате стресс-тестирования банки получают от регулятора требования о разработке программ докапитализации/реструктуризации с указанием необходимых объемов и граничных сроков. 

В список 29 тестируемых банков регулятором включены финучреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018  года имели наибольшие объемы активов, розничных депозитных и кредитных портфелей.  На указанные банки суммарно приходится 93% активов сектора. Очевидно, что стабильность их работы тождественна стабильности функционирования финансовой системы страны.

Дмитрий Вотченко, директор финансового департамента банка «Пивденный»

НБУ продолжает приводить банковскую систему в соответствие с европейскими требованиями. Стресс-тестирование проводится для проверки достаточности капитала и помогает понять, готовы ли банки выполнять нормативы НБУ при наступлении различных кризисных сценариев. Это устоявшаяся практика для европейского банковского рынка, на основании такого подхода НБУ сможет определить для банков индивидуальные требования к докапитализации и нормативам, которые будут соответствовать их профилю риска.

Быстрый поиск



Актуальные обзоры банковского рынка на ваш e-mail!